А что внутри коридора...?
Полного вакуума на бирже не бывает никогда ведь это такой огромный рынок на котором торгует весь мир и всегда есть кто то желающий продать или купить некоторое количество чего нибудь. Кроме того есть маркетмейкер который обязан поддерживать ликвидность и он на любой запрос всегда ответит. Пусть он продаст не 10 контрактов которые попросили а скажем только 1 но ответит в любом случае. Покупателю ведь нужно не два три контракта и он выставляет на каждый уровень заявки на 5 – 10 и более контрактов. Поэтому те 50 – 100 контрактов которые находились в момент прихода покупателя внутри коридора он скупает буквально за секунды и… И естественно происходит прорыв за границу коридора. Пробой.
Но как мы уже знаем за границами коридора есть некоторое скопление приказов. Кто то вошел в коридоре на одном из максимумов и мечтает выйти хотя бы в ноль и поставил там профит. Не узнаете никого?   Другие просто хотят продать выше коридора потому что текущая цена для них по каким то причинам не интересна. Но самое главное скопление составляют стопы тех кто пытался в коридоре зарабатывать. Их там много. Целая толпа просто и все они работают примерно по одним схемам и стопы ставят тоже примерно в одном месте. На моей схеме это место выделено красным овалом и подписано «Область стопов».
Что происходит при пробое области стопов.
Стоп приказ отдается брокеру так: «Если цена коснулась уровня Х – продавай все». И брокер начинает продавать.
В это время наш покупатель продолжает покупать но он попросту не справляется с таким наплывом ликвидности одновременно вываленной в рынок. Да он не очень то и рвется ведь купить дешевле для него это хорошо. По этому он не очень то усердствует и продолжает покупать свои 5 – 10 контрактов на каждой из отметок не пытаясь увеличить объем. Таким образом он поддерживает дисбаланс объема в свою пользу. А значит брокеры которые ринулись продавать вынуждены снижать цену.
Но вот наступает переломный момент. Все что выскочило в рынок благодаря срыву стопов скуплено и ликвидности сверху опять не осталось. То есть покупатель и хотел бы купить дешевле но там опять никого нет. В результате рынок разворачивается и начинает двигаться вверх. Теперь уже это движение неуклонно и его сможет остановить только насытившийся покупатель.
Неудавшийся пробой
Размер покупателя.
Как и во всех биржевых ситуациях у нас остаются неопределенности, и главной из этих неопределенностей является размер покупателя. Сколько ему собственно надо то? 1000 контрактов или миллион? Никто этого конечно же не знает кроме его брокера (который никому не скажет). То есть нам опять приходится смотреть на то как именно происходит движение цены. Часто бывает что пришел покупатель желающий купить 500 – 1000 контрактов. Он совершит импульс но нарвавшись область стопов наберет нужное количество ликвидности и тогда оставшаяся ликвидность утянет за собой рынок в самый низ коридора. Ведь брокеры так и будут исполнять стоп приказы клиентов а покупателя уже нет и никому ничего не надо. По этому стопы будут исполнены где? Правильно. Они будут исполнены об область стопов внизу коридора. То есть об стопы тех кто торговал в том же коридоре но в другую сторону. В результате этого на рынок выбросится еще и вторая сторона ликвидности так как посрываются стопы внизу и скорее всего мы увидим резкое падение а потом такой же резкий взлет за верхнюю границу коридора НО. Это движение никуда не пойдет. Оно просто исполнится чуть выше верхней границы. Пости сразу за предыдущим фракталом которй создал импульс покупателя или даже на его уровне. Почему? А потому что там уже повыставляли свои приказы те кто хотел сработать «на пробой» но не просек того момента что покупатель уже ушел. Вобщем результат довольно плачевный получится. Все вернется на круги своя и мы скажем что то вроде «произошло расширение коридора».
Как это определить так сказать визуально? Для этого просто нужно понять что нормальный покупатель не станет допускать выброса ликвидности снизу коридора. Ведь там так же стоят приказы на покупку а значит его приказы да еще те которые внизу вызовут слишком большой перекос ликвидности вверх и тогда мощного резкого роста цены не избежать. А кому же хочется покупать товар дороже? Никому. Поэтому он просто не даст опуститься коррекции слишком глубоко. Он немного подождет пока цена опустится примерно на середину коридора (ведь ниже вередины уже могут начаться стоп приказы тех кто влез увидев резкий импульс) и выставит там Айсберг который будет съедать все что ему предложат брокеры исполняющие стопы своих клиентов. Вывод один. Смотреть надо за состоянием биржи и понимать что усреднение не всегда самый верный путь. Про индикаторы я помолчу...